Економіко-математичне моделювання задач управління резервами комерційних банків
Зміст Вступ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 1.1. Характеристика статутних резервів. 1.2. Характеристика обов’язкових резервів банку та резервів страхування вкладів фізичних осіб 1.3. Характеристика резервів компенсації втрат від активних операцій. 1.3.1. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків 1.3.2. Порядок формування і використання резервів для від¬шкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості комерційних банків. 1.3.3. Формування резерву під операції з цінними паперами 2.ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2.1 Опис існуючих методів і моделей управління резервами комерційних банків 2.1.1 Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу 2.1.2 Розрахунок резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за допомогою повної моделі банку 2.1.3 Оптимізація розміру резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами 2.2 Постановка та економіко-математична модель задачі формування резервів на покриття кредитних ризиків 3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 3.1 Особливості програмної реалізації моделі формування резервів на покриття кредитних ризиків 3.2 Числовий приклад задачі формування резервів на покриття кредитних ризиків Висновки Список використаної літератури Додатки
