ВСТУП

РОЗДІЛ 1.Сучасна портфельна теорія: базові підходи
1.1. Понятійний апарат портфельної теорії
1.2. Числові характеристики активів та портфеля
1.3. Підходи до моделювання портфеля активів
1.4. Геометрія портфеля та його оцінок

РОЗДІЛ 2. Теоретико-ігрове моделювання в прийнятті рішень
2.1. Теорія прийняття рішень
2.2. Концепція теорії гри
2.3. Поняття матричної гри двох осіб з нульовою сумою
2.4. Формальна постановка статистичної гри
2.5. Структура статистичної гри
2.6. Класифікація інформаційних ситуацій

РОЗДІЛ 3. Теоретико-ігрове моделювання вибору портфеля
3.1. Мінімізація портфельного ризику: ігровий підхід
3.2. Задача оптимізації структури портфеля з двох активів в ігровій постановці
3.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля
 при заданому розподілі ймовірностей
3.4. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля
 при невідомому розподілі ймовірностей
3.5. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля
 у випадку протидії економічного середовища
3.6. Оцінка економічної ефективності від роботи АСУ
3.7. Приклад застосування ігрового моделювання в
 проблемах диверсифікації
3.8. Програмне забезпечення ігрового алгоритму
 формування портфеля

ВИСНОВКИ

Список літератури

Додатки