Прогнозування ціни опціону на основі нечіткої логіки
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 1.1 Похідні цінні папери 1.2 Аналіз операцій з ф’ючерсними контрактами. Аналіз операцій з опціонами. Аналіз основних ринкових параметрів опціонних контрактів 1.3 Хеджування як спосіб зниження ризику. Механізм хеджування опціонами 1.4 Функції строкового ринку РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ 2.1 Сучасні методи і моделі прогнозування цін в опціонній торгівлі 2.2 Біноміальна модель визначення ціни опціону 2.3 Узагальнена біноміальна модель 2.4Теорія нечіткої логіки РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 3.1 Розробка моделі прогнозування ціни опціону 3.2 Розробка математичного апарату моделі прогнозування ціни опціону,програмна реалізація. 3.3 Визначення відповідності моделі, побудованої на основі теорії нечіткої логіки, налагодження моделі та прогнозування ціни опціону ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
